在現(xiàn)在貸款買房的環(huán)境下，房貸壓力測試，相信很多人都有聽說過，但是具體是怎么實(shí)施的，相信很多朋友還是會(huì)一頭霧水，今天就來跟著開心保小編一起來看下底房貸壓力測試如何做？靠譜嗎？

房貸壓力測試是怎么一回事：

房貸壓力測試是針對當(dāng)前中央對房價(jià)的調(diào)控政策（打壓態(tài)勢），商業(yè)銀行所做出的房貸壓力測試。隨著房價(jià)的下跌，商業(yè)銀行在房貸業(yè)務(wù)這一塊所能承受的下跌幅度。因?yàn)殡S著房價(jià)的大幅下跌，必然將使銀行的壞賬率上升，給銀行造成虧損壓力，甚至于破產(chǎn)的威脅。2011年4月19日，在2011年第二次經(jīng)濟(jì)金融形勢通報(bào)會(huì)上，銀監(jiān)會(huì)表示將啟動(dòng)新一輪房貸壓力測試。

房貸壓力測試顯示：房價(jià)跌四成 銀行還扛得往。   此次測試考慮到了房貸與地方融資平臺貸款之間的關(guān)聯(lián)度 。   工行、建行對房價(jià)下跌可容忍度在35%左右，交行為30%；股份制銀行中，民生可容忍度最高為40%，招行為37%   在樓市調(diào)控新政策的信號燈下，商業(yè)銀行最新一輪房貸壓力測試顯得意味深長。始于4月中下旬的房貸壓力測試目前已基本告一段落，多家商業(yè)銀行對房價(jià)下跌容忍度在30%－40%之間。

房貸壓力測試新一輪測試：

銀監(jiān)會(huì)主席劉明康2011年4月19日在銀監(jiān)會(huì)2011年第二次經(jīng)濟(jì)金融形勢通報(bào)會(huì)上表示，要做好房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)防控工作，開展新一輪的房地產(chǎn)貸款壓力測試。他同時(shí)稱，要按月度監(jiān)測日均存貸款流動(dòng)性水平。這是監(jiān)管層首次公開表態(tài)要展開日均存貸比的監(jiān)測。

劉明康指出，2011年年初以來，我國經(jīng)濟(jì)金融開局良好，運(yùn)行平穩(wěn)，但內(nèi)外部環(huán)境極其復(fù)雜，實(shí)體經(jīng)濟(jì)和金融體系中的問題相互交織，我國宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長面臨諸多不穩(wěn)定因素。各銀行要深刻審視重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范的主動(dòng)性、前瞻性、有效性。

在地方政府融資平臺方面，劉明康要求，實(shí)施嚴(yán)格準(zhǔn)確分類管理，加強(qiáng)各方之間的溝通協(xié)調(diào)，切實(shí)提高不同銀行對同一平臺貸款“四分類”結(jié)果的一致性與準(zhǔn)確性。及時(shí)修訂貸款合同，合理調(diào)整貸款期限和還款方式。繼續(xù)推進(jìn)存量平臺貸款整改，切實(shí)緩釋潛在風(fēng)險(xiǎn)。

在房地產(chǎn)貸款方面，劉明康表示，要繼續(xù)貫徹差別化住房信貸政策，嚴(yán)格執(zhí)行貸款操作流程，進(jìn)一步強(qiáng)化房地產(chǎn)開發(fā)貸款的風(fēng)險(xiǎn)管理，不折不扣地落實(shí)房地產(chǎn)開發(fā)貸款名單式管理、在建工程抵押、貸款成數(shù)控制及售樓售地款封閉管理。開展新一輪的房地產(chǎn)貸款壓力測試。

房貸壓力測試靠譜嗎：

“壓力測試本來就是風(fēng)險(xiǎn)管理的一種方法，就是發(fā)現(xiàn)在極端情況下它對風(fēng)險(xiǎn)有沒有做好準(zhǔn)備。” 上述監(jiān)管部門人士介紹，“壓力測試用于極小概率發(fā)生時(shí)的銀行業(yè)情形，雖然極端，但無法排除這種可能。” 壓力測試通過測算銀行在遇到假定的小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失，分析這些損失對銀行盈利能力和資本金帶來的負(fù)面影響，進(jìn)而對單家銀行、銀行集團(tuán)和銀行體系的脆弱性做出評估和判斷，并采取必要措施。

在壓力測試結(jié)果陸續(xù)公布之后，多位銀行風(fēng)險(xiǎn)部人士對《財(cái)經(jīng)》記者表示，不良率僅上漲1至2個(gè)百分點(diǎn)的結(jié)果“與直覺很不相符”。

“近期兩次壓力測試的缺陷首先在于數(shù)據(jù)的缺乏。”某國有商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門經(jīng)理告訴記者。此次房貸壓力測試中，四大行基本采用國際通用的小概率事件模型，對數(shù)據(jù)要求較高，零售業(yè)務(wù)以及公司類業(yè)務(wù)模型需有5年－7年的歷史數(shù)據(jù)。但多數(shù)銀行都不能滿足。

無法提供足夠長期的數(shù)據(jù)，多數(shù)銀行采用了模擬方法或參考同業(yè)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的缺乏以及模糊性使壓力測試的結(jié)果準(zhǔn)確性受到影響。

“即使能提供完整數(shù)據(jù)，但在中國這樣快速轉(zhuǎn)型的階段，經(jīng)濟(jì)情況變化很快，銀行也在逐步轉(zhuǎn)型，歷史數(shù)據(jù)的參考價(jià)值也沒有西方社會(huì)那么大。”一位股份制銀行風(fēng)險(xiǎn)部人士說。

另外，不菲的建模成本和人才的較高要求，使得一些小型銀行更難駕馭壓力測試這項(xiàng)工具。“就建模型來說，很多小一點(diǎn)的銀行都沒有這個(gè)能力，”一位監(jiān)管機(jī)構(gòu)人士稱，“即使勉強(qiáng)做出來模型，也不太穩(wěn)定。”

與歐美大型銀行針對個(gè)人業(yè)務(wù)開發(fā)上百個(gè)模型的做法相比，國內(nèi)大多數(shù)銀行仍處“初級階段”，而對于小銀行來說，專業(yè)模型師和硬件投入是不小的開支。“幾千萬什么都干不出來。”一位大型銀行風(fēng)險(xiǎn)部人士介紹說。